Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Елена комментирует книгу «Нечистая сила» (Пикуль Валентин Саввич):

Недавно прочитала книгу "Нечистая сила", это что-то совершенно необыкновенное. Поражает то, что история нашей страны, бесконечно повторяется и ничему не учит ни народ, ни его правителей. Пока читала меня не покидала мысль, что сегодня все происходит так же, Дума (правильно "избранная")защищающая интересы правителей, правители думающие о своем благе и обстановка в стране на гране терпения.Чтож ощущение очередного витка и неминуемой катострофы.

Пепелица комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Хочу поправить не Огнегрив, а Огнезвёзд

настя комментирует книгу «Дубровский» (Пушкин Александр Сергеевич):

Никто не знает главных героев Дубровского ?

Наталья комментирует книгу «Женщина-трансформер» (Нестерина Елена Вячеславовна):

Бесподобная книга, сентиментальная, девушки любители поплакать и посмеяться одновременно, то это ваш домашний роман. После протчтения вся московская серость позади)))

Ксюха комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Читала эту книгу. Очень понравилась. Эрин Хантер, похоже, так хорошо понимает жизнь котов и кошек, поэтому написал такие великолепные книги. Жду продолжения.

Badenweiler комментирует книгу «Фюрер, каким его не знал никто. Воспоминания лучшего друга Гитлера. 1904-1940» (Август Кубичек):

Книга бомба.Читал с удовольствием.Мемуары по моему весьма правдивые и уникальные.

вааа комментирует книгу «Ричард Длинные Руки – герцог» (Гай Юлий Орловский):

супер

оля комментирует книгу «Пожиратель Душ» (Орлов Антон):

Из книги в книгу вечно гомики. Без них ну никак...

Вадим комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Сталин - Большой Злой Гений, беспощадный Правитель Мира, как минимум 1/6 его части..... Сравнения можно продолжить, называя его другими более или менее изощренными эпитетами, но буду ли я от этого Правителем и Злым Гением?

Сергей комментирует книгу «Мир героев» (Андреев Николай):

Жаль что здесь много сокращений.! В печатном издании(полном) читается интереснее.!!!!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры