Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Андрей комментирует книгу «Тринадцатый сектор» (Шалыгин Вячеслав Владимирович):

почитай книгу "я вор в законе", очень интересная книженция

Сергей комментирует книгу «Четверо из России» (Клепов Василий Степанович):

Спасибо за книги В.Клепова. Читал их в детстве.Долго не мог найти. Приятно перечитать и вспомнить детство.

мария комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

а мне очень понравилась вся эта серия. молодец!

Лера комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Скинте, пожалуйста,а то у нас не скоро будет

Ната комментирует книгу «В ожидании счастья» (Грегори Джил):

Все до единой книги Джил Грегори очень интересные.У нее нет пусных и нудных книг.Каждая нига бесподобна и достойна прочтения.

Иван комментирует книгу «Тихий Дон» (Шолохов Михаил Александрович):

в формате DOC

Кошенька комментирует книгу «Хоббит, или Туда и обратно (пер. Н. Рахмановой)» (Толкиен Джон Роналд Руэл):

Извини конечно, но ты не прав. Именно это произведение считается детским. А так произведения Толкиена - классика фэнтези. Да, что-то для нас уже устарело, но эти книги до сих пор любятся и читаются огромным количеством детей и взрослых.

дима комментирует книгу «Корова» (Андрей Платонов):

а как скачать книгу

Кэтрин комментирует книгу «Я ее любил / Я его любила» (Гавальда Анна):

то ли понравилось, то ли не понравилось... на чем закончилось?! вообще ни на чем, просто закончилась.. читается легко, быстро - это все что могу сказать. Ожидала большего!

ЗЛЮКА комментирует книгу «Девчонкология» (Мелиса Холмс):

КАРИНЕ АДРЕСОВАНО! ТАК ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ ПРОСВЕТИТЬ ДОЧЬ С 8 ЛЕТ? МДА, НАВЕРНОЕ, ВЫ ПЕ***ИЛ, ПРИКРЫВШИЙСЯ ЖЕНСКИМ НИКОМ! ТАКИХ ВЫЧИСЛЯТЬ НУЖНО ПО АЙ-ПИ АДРЕСУ И ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры