Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Автор:	А. В. Субботин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Случайные комментарии

Екатерина Андреевна Степанова комментирует книгу «Двадцать тысяч лье под водой» (Верн Жюль Габриэль):

Прочитала.Очень понравилось!!!

Сергей Иванов комментирует книгу «Трое из Леса» (Никитин Юрий Александрович):

Прочитал всю книгу, супер. Очень интересно!!!)))

уар комментирует книгу «Академонгородок» (Бачило Александр Геннадьевич):

Автор книги "Академонгородок" - Александр Бачило. Безо всяких соавторов.

Алла комментирует книгу «Лежачий полицейский» (Юля Лемеш):

а это продолжение убить Эмо?

сергей комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

книга класс. Хто знает где её купить на территории Украины.

Юленька комментирует книгу «Секрет мрачного подземелья» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

А подскажите пожалуйста как скачать книгу?

Yasmin комментирует книгу «Орлиная гора» (Живетьева Инна):

Прекрасная книга. Хорошо бы подобные книги включать в школьную программу. Чтобы современные подростки читали не только книги "Как стать миллионером" или "Исскуство быть эгоистом".

Андрей комментирует книгу «Из записей 'Ни дня без строчки'» (Олеша Юрий Карлович):

книга,прикольная,побольше-бы таких!!!

Марина комментирует книгу «Учимся решать задачи. 4 класс» (Анна Витальевна Белошистая):

ерундддддддддддддддддддддддда

Антон комментирует книгу «Девчонкология» (Мелиса Холмс):

Книга просто ужасна, очередное развращение наших детей

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Субботин - Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Жанры