Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Автор:	Б. Е. Бродский
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Случайные комментарии

Камиля комментирует книгу «Приключения барона Мюнхаузена» (Распе Рудольф Эрих):

все рассказы прикольные и интересные!!! я прочитала все рассказы и не разочеровалась!!!!!

Сергей комментирует книгу «Богатым быть не вредно» (Гунько Василий):

Можно ли научиться прослушивать мысли других? И что для этого нужно? Достаточно быть похожим на главного героя трилогии "Славянская комедия" Васю Кукушкина и тогда многое станет возможным и доступным. А мысли - это всего навсего биоволны!..

Арсен комментирует книгу «Водяра» (Таболов Артур):

Самое интересное что в романе Таболова минимум вымысла. Просто я сам живу в Осетии и многое из описанного видел.

pavlov2005 комментирует книгу «Господа офицеры, голубые князья…» (Константинов Андрей Дмитриевич):

Какое свинство порочить наших офицеров, ну и КОЗЛЫ же вы. Оставьте нашу матушку Россию. Банальность, но вам нужны потрясения, а нам нужна Россия. Как то как в Сирии, едрёмтить.

Екатерина В. комментирует книгу «Продукты, которые исцеляют, продукты, которые убивают» (Пищалев Владимир):

Читается легко, интересно. А главное книгу можно читать во многих форматах на выбор.

Алина комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

Конечко хорошая книга)))А кто о ней отзывается плохо- просто не читал!

Валерий комментирует книгу «Армия Солнца» (Вольнов Сергей):

Забойная книга-"Армия Солнца"!Продираясь через баррикаду труднопроизносимочитаемых названий-определений инопланетных рас,имён и звёздных систем-сюжет затягивает.Стиль немного корявый,зато,с юмором.Понравилось.

Татьяна комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

целиком и полностью согласна с вами, Диана

Яна комментирует книгу «Порок Сердца» (Соя Антон):

Книга "Порок сердца" вынесла мне весь мозг. Читала её пару лет назад. Когда-нибудь нужно перечитать, разложить всё по полочкам. Стиль автора очень нравится. Все книги понравились.

артем комментирует книгу «Лесные сказки» (Николай Сладков):

Хорошие

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Б. Е. Бродский - Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Жанры