Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

хрон комментирует книгу «Пружина для мышеловки» (Маринина Александра Борисовна):

книги нет

Сергей комментирует книгу «Боксер Билли» (Берроуз Эдгар Райс):

Отличная книга!

Олинуся комментирует книгу «Экзамен любви» (Воробей Вера и Марина):

Супер! Сестры пишут офигенные романы! Я рада за них!

Дмитрий комментирует книгу «Облдрамтеатр» (Азольский Анатолий Алексеевич):

Книга не до конца

Аня комментирует книгу «Ромео и Джульетта» (Шекспир Уильям):

Отличная книга!!!

Юлия комментирует книгу «Черный обелиск» (Ремарк Эрих Мария):

Прекрасная книга,великолепный писатель

Владимир комментирует книгу «Дети Арбата» (Рыбаков Анатолий Наумович):

Отличная книга.

Luba комментирует книгу «Фантазии женщины средних лет» (Тосс Анатолий):

Присоединяюсь к тем, кому книга понравилась. Ее я читала уже несколько раз (открываешь на любой странице и читаешь).

Юрий комментирует книгу «Ипостась» (Виталий Абоян):

У Меня куплены ВСЕ книг из серии Анклавы, Герметикон, Тайный город. Ничего не имею против франчайзинга и поставторского обновления и разрастания НО они все явно уступают качеством оригиналу от первичного автора Вадима Панова. Однако при всём при этом (на волне спроса видимо) продаются по ценам мягко говоря слабо отвечающим содержанию. Как по стилистике так и по продуманности и предсказуемости сюжета. Поэтому, простите меня авторы, но ПОКУПАТЬ в библиотеку книги я буду теперь ТОЛЬКО под именем В ПАНОВ. Остальные буду скачивать, ибо разочарован.

неизвестно комментирует книгу «Отважное сердце» (Югов Алексей):

класс просто супер

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры