Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Автор:	Л. Н. Слуцкин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений ?1,?2,…,?k,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (?1,?2,…,?k) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры ?1,?2,…,?k,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k??) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность ?1,?2,…,?k,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Случайные комментарии

механик комментирует книгу «Чингисхан» (Ян Василий):

кайф у него получается так что как россиче так и монголы друг друга стоят просто так сложилось что нужно убивать друг друга из за лидеров

Борис Климычев комментирует книгу «След грифона» (Сергей Григорьевич Максимов):

Максимов утверждает, что он первый в литературе сказал о Пепелеве. О четырех Пепеляевых я рассказал в романе "Прощаль", в "Сиб Огнях" в 2004 г. и "Начале века" " в 2007 году.Переписывался я с племянницей Пепеляевых. Так что и золото Колчака, и все прочее Максимов взял у меня, как с тарелочки. К чему же финтить:"Я первый сказал!". отнюдь не первый.

Игорь комментирует книгу «Самые страшные войска» (Скутин Александр):

Спасибо автору за хорошую книгу.Я сам служил в 909-м ВСО,84-86 годы.Всё,что пишет Александр,правда.

владуха комментирует книгу «Русский язык. 3 класс. Вставь букву. Грамматические игры» (О. В. Безкоровайная):

здорова

миша комментирует книгу «Пересолил» (Чехов Антон Павлович):

отзыв о книге пересолил

дмитрий комментирует книгу «Психология влияния» (Чалдини Роберт):

Не могу найти книгу,куда закачалась неизвестно?

Альбина комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Какое замечательное произведение!!!!!!!

юлечка комментирует книгу «Волк и фея» (Серж Брюссоло):

А где скачивать?