Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Автор:	О. Е. Цацура
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Случайные комментарии

тыц тыц) комментирует книгу «Личное дело женщины-кошки» (Донцова Дарья):

книги расслабляют)0

Дмитрий комментирует книгу «Русский космос» (Ночкин Виктор):

А у этой книги есть продолжение?

Марк комментирует книгу «Трагедия Литвы: 1941-1944 годы» (Авторов Коллектив):

Трагедия Литвы: 1941-1944 годы, сегодня в Литве из бывших убийц и бандитов делают героев, ставят им стелы и памятники. Хотелось бы принять участие в повторном расследовании этих преступлений. Хорошо было бы поднять архивы судебных документов, что бы узнать, за какие преступления были расстреляны те, кому сегодня в Литве жгут свечи и носят цветы. То время было страшное, у меня за плечами две войны, и на них было все чудовищно просто, но сегодня в Прибалтике зарождается новое семя, из которого вырастет поколение, которое будет гордиться делами своих прадедов. Необходимо показать в доступной форме, какими именно делами они будут гордиться. Если возможно, сообщите мне о каких нибудь шагах в этом направлении или с кем можно связаться по этому вопросу.

евгения комментирует книгу «Золотой жук» (По Эдгар Аллан):

привет

даниил комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

В 1 классе нам задали такое читать.Спасибо хорошая книга.

наталья комментирует книгу «Человек в коричневом костюме» (Кристи Агата):

Чудо как хороша! Не устаю её перечитывать...Любовь и смерть в одном флаконе и неожиданный конец....А.Кристи просто мастер пера!

Наталья комментирует книгу «Девчонкология» (Мелиса Холмс):

Отвратительная, гадкая книга. Детям не читать не в коем случае! Все восторженные отзывы о ней написаны явными пе***илами.

кристи комментирует книгу «Свой парень» (Воробей Вера и Марина):

хорошая книга

Дмитрий комментирует книгу «История Российская. Часть 2» (Татищев Василий Никитич):

Большое спасибо!

давил комментирует книгу «Девочка и птицелет» (Киселев Владимир):

книга ок

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Е. Цацура - Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Жанры