Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

LEZGUS комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Я был не прав с этого сайта можно скачать книги со смарта .доволен. :-D Спасибо рад что нашел такой сайт :)

Елена комментирует книгу «Нечистая сила» (Пикуль Валентин Саввич):

Недавно прочитала книгу "Нечистая сила", это что-то совершенно необыкновенное. Поражает то, что история нашей страны, бесконечно повторяется и ничему не учит ни народ, ни его правителей. Пока читала меня не покидала мысль, что сегодня все происходит так же, Дума (правильно "избранная")защищающая интересы правителей, правители думающие о своем благе и обстановка в стране на гране терпения.Чтож ощущение очередного витка и неминуемой катострофы.

алина комментирует книгу «Третий лишний» (Воробей Вера и Марина):

=)очень интересно

Еврей комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Как можно исказить то, чего нет?

сашуля комментирует книгу «Приключения барона Мюнхаузена» (Распе Рудольф Эрих):

я не читала но нам в школе задали

Чезаре комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

Книга - говнище. Плеваться до сих пор хочется

люба комментирует книгу «Русский язык. 3 класс. Вставь букву. Грамматические игры» (О. В. Безкоровайная):

класс

Гриша комментирует книгу «Пепел феникса» (Татьяна Корсакова):

Перечитываю 5 раз не книга а просто чудо