Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

Рост комментирует книгу «Берег Скелетов» (Дженкинс Джеффри):

Кто не читал очень советую,не пожалеете.............

Дина. комментирует книгу «Работа актера над собой(Часть II)» (Станиславский Константин):

Спасибо вам, что у вас есть эти гениальные книги!!!

Лена комментирует книгу «Закон крови» (Микулов Олег):

Есть книги, которые с первого раза не поймешь. Потом хочется иметь их всегда под рукой. Хотя на вкус и цвет... Своего мнения не навязываю, но эта книга в моей библиотеке. Благодарна О.Микулову.

Цырлин комментирует книгу «Одноэтажная Америка» (Ильф Илья):

Тогда еще сохранялась иллюзия, что через пятилетку-другую мы обгоним Америку и поэтому об уровне жизни американского населения позволялось писать на удивление откровенно.

Виталий комментирует книгу «Адаптация в коллективе, или Как грамотно себя зарекомендовать» (Галина Паничкина):

Спасибо.Прекрасная книга.

Immortal комментирует книгу «Ничто не вечно» (Шелдон Сидни):

интересная книга, советую почитать

александр михей комментирует книгу «Свирепый ландграф» (Белянин Андрей Олегович):

Прикольная книга для любого возраста!

toni4ka комментирует книгу «Эмма» (Остен Джейн):

Отличная книга!

Наталья комментирует книгу «Спящий в песках» (Холланд Том):

Книга такая интересная, невозможно оторваться. Для любителей древних тайн и Египта.

Кэри Голубичка комментирует книгу «Огонь и лед» (Хантер Эрин):

Мне тоже нужны Ночные шорохи.Коты-воители классные книги как взяла одну сразу погрузилась в кошачий мир!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры