Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Ромашка комментирует книгу «Салон мадам Кассандры, или Дневники начинающей ведьмы» (Перевозчикова Юлия):

Изящная проза. Очень хочется продолжения.

Ната комментирует книгу «Восхитительные ночи» (Грайс Джулия):

Очень люблю читать Джулию Грайс.Все книги замечательные,интересные,сюжетные.Прочитав одну,захочется прочитать еще и другие.Советую, у этого автора нет муры.

вова комментирует книгу «Пегас, лев и кентавр» (Дмитрий Емец):

привет тем кому понравилась

даша комментирует книгу «Учимся писать изложения и сочинения. 3 класс» (Татьяна Владимировна Губернская):

о вороне и собаке

никита комментирует книгу «Библия в СМСках» (Ая эН):

где повесть

оля666 комментирует книгу «Вознесение (Роксолана, Книга 1)» (Загребельный Павел Архипович):

не книга, дерьмо

аня комментирует книгу «Сын полка» (Катаев Валентин Петрович):

Отличная библиотека, супер!

ира комментирует книгу «3000 примеров по математике. Внетабличное умножение и деление. 3-4 классы» (О. В. Узорова):

решение сложных задач