Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Людмила комментирует книгу «Мелодия любви» (Джоансен Айрис):

отличная книга читайте,советую

Анжелика комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Задолбали своим НЛП!!!

я... комментирует книгу «5 класс. История Древнего мира» (Издательство «ИДДК»):

бред...

Игорь комментирует книгу «Операция “Зомби”» (Самаров Сергей):

Пишите ещё. В таком стиле. Уважаю.

ксюша комментирует книгу «Серебряный ангел» (Мария Северская):

Серебряный ангел

Радик комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Согласен! Сам только посмотрел! Многие вещи прям перевернулись в сознании - Булгаков действительно замаскировал в книге тайное знание, а ло*ушки ведутся на бл**скую любовь двух дег**ератов!

Татьяна Потапкина комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

дорого? 120 руб - это дорого за такую книгу? .. я бы больше заплатила. А ведь всякая мукулатура бесполезная еще дороже продается.

Марк Фадеев комментирует книгу «Крестный отец» (Пьюзо Марио):

Роман "Крёстный отец" просто великолепен! Значительно интереснее, чем фильм великого Копполы. И что самое интересное - оказывается в сегодняшней России присутствует полная аналогия: российская мафия "сделалась инструментом в руках богатых и, в определённом смысле, тайным оплотом существующей политической системы. Она выродилась в придаток капитализма - антикоммунистический, антилиберальный придаток, самостийно облагающий данью всякий вид делового предпринимательства, каким бы оно ни было мелким" (М.Пьюзо)

Петр комментирует книгу «Принц и нищий» (Твен Марк):

Либо вот здесь:http://www.modernlib.ru/books/dushenko_konstantin_vasilevich_tven_mark/princ_i_nischiy/

Елена комментирует книгу «Пиранья. Война олигархов» (Бушков Александр Александрович):

Мастер интриги! Прочитала всю серию взахлеб! Буду ждать продолжение!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры