Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Автор:	В. В. Хабров
Жанр:	Программирование
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Случайные комментарии

ангел и демон комментирует книгу «Вампир из Мексики» (Эдуард Веркин):

Книга замечательна.Для любителей ужастиков и запутанных сюжетов.Не навящемое начала.История очень интересная,а где-то хочется рассмеятся.Читайте и не пожалеете.

Ксюля комментирует книгу «Как Томка научился плавать» (Чарушин Евгений):

Мне нужны ещё вот эти произведения: Чарушин «Кот Епифан» , «Верный Трой», «Тюпа, Томка и сорока», «Томкины сны», «Страшные истории», «Медвежата», «Лисята», «Волчишко», «Про Томку», «Мишки», «Друзья» - где\у кого можно скачать??? leto020@ya.ru

ника комментирует книгу «Язык цветов» (Ванесса Диффенбах):

книга просто отпад

Като комментирует книгу «Сумасшедшая принцесса» (Устименко Татьяна):

если первую книгу еще можно прочесть, то дальше бред полный...

smedew комментирует книгу «Дневной дозор» (Лукьяненко Сергей Васильевич):

книга хорошая, фильм плохой

Дарья комментирует книгу «Доктор Живаго» (Пастернак Борис Леонидович):

Оля, давайте будем добрее и терпимее. По сравнению с мировой революцией, Олег ничем таким страшным не провинился, чтобы так с ним... Спасибо разработчикам сайта! :)

Виктория комментирует книгу «Аромат мести» (Серова Марина):

Читаю Аромат мести Марины Серовой, главная героиня не очень вдохновляет, как главные герои Донцовой. Героиня Таня ведет себя чересчур , даже как прос***утка

Игорь комментирует книгу «Бык в загоне» (Воронин Андрей Николаевич):

Книга замечательная!!! Хотелось бы узнать, продолжение уже вышло, и если да то под каким названием???

Hayd комментирует книгу «Россия и Ближний Восток. Котел с неприятностями» (Евгений Сатановский):

Он не разбирается в ближнем востоке

Калистрат комментирует книгу «Левша» (Лесков Николай Семёнович):

Виолина, ты читать не умеешь? Написано же СКАЗКА

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Популярные авторы

Популярные книги

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Жанры