Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Алекс 737 комментирует книгу «Одиночка» (Головачев Василий):

Ребята, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за создание данной библиотеки. Это я просто ни чего не сказал.Попал на ваш сайт -дух захватило. Вы подарили мне целый мир. Читаю при любой возможности.Приезжайте в гости. За создание этого сайта вам можно памятник поставить.С уважением Алекс

Павел комментирует книгу «Рама Явленный» (Кларк Артур Чарльз):

Сэр Артур Чарльз Кларк - Свидание с Рамой (Rendezvous With Rama, 1973) - Пример того как НАДО писать научную фантастику Джентри Ли - "Рама 2", "Сад Рамы", "Рама явленный" - Пример того как можно научную фантастику УГРОБИТЬ.

book kritik комментирует книгу «Басни русские. Ч. 1» (Иван Андреевич Крылов):

норм

нина комментирует книгу «Гарем» (Смолл Бертрис):

читать

НАТАША комментирует книгу «Троемирье. Игры с демонами.» (Картур Елена):

Книга просто полный улет!мне очень понравилась!!!и вообще это про суперская писательница!Все её книги просто высший класс!!!

Мария комментирует книгу «Дракула» (Стокер Брэм):

Еще не читала, но очень хочется, надеюсь понравится...

миша комментирует книгу «Пересолил» (Чехов Антон Павлович):

отзыв о книге пересолил

MissEll комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

Честно говоря, ничего захватывающего в этих книгах!

Кирилл комментирует книгу «Старьевщица» (Олег Рой):

посоветовали книгу

Дмитрий Данилов комментирует книгу «Ё (сборник)» (Евгений Лукин):

Рассказ Лукина "Ё" три раза подряд прочитал - давно так не смеялся. А детектив настоящий, финал не разочарует - чисто в стиле Новой России, и ещё похож на "Роковые яйца"... больше ничего не скажу! :-P )))

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры