Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Лена комментирует книгу «Триумфальная арка» (Ремарк Эрих Мария):

Любимая...)

Вадим комментирует книгу «Сёгун (части 3-4)» (Клавелл Джеймс):

Книга супер. Прочитал и хочется еще раз прочитать.

Екатерина Степанова комментирует книгу «Гарри Поттер и филосовский камень» (Роулинг Джоан):

Интересно было почитать в четвёртом классе,

Дарина комментирует книгу «Лунный нетопырь» (Ларионова Ольга):

История явно не закончена. Очень надеюсь, что будет продолжение, а лучше бы окончание, захватывающей саги.

вика комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

скинте мне позязя

румина комментирует книгу «Решаем примеры. 1 класс» (Ольга Евгеньевна Васильева):

ну где примеры там же нет я не могу открыть эту книгу .

Иван комментирует книгу «Механист» (Вадим Вознесенский):

Интересная книга!!

Алина комментирует книгу «Королевство кривых зеркал (с иллюстрациями)» (Губарев Виталий Георгиевич):

Сказка супер!

юлия комментирует книгу «Убийство на улице Морг» (По Эдгар Аллан):

гениально!

Ольга комментирует книгу «Тайна моего двойника» (Гармаш-Роффе Татьяна Владимировна):

Мой двойничок

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net