Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Автор:	Б. Е. Бродский
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Случайные комментарии

МАРИША комментирует книгу «Всадник без головы» (Майн Рид Томас):

Книга.просто супер, я ее читала в запой саветую прочитать ее всем;);););););););));)))))))))))))))))))

sergei комментирует книгу «Цена Империи» (Мазин Александр Владимирович):

варвары

Ю.Ф.Орехов комментирует книгу «Зайти с короля» (Доббс Майкл):

Федот именно тот! Федот, спасибо! Ваш комментарий позволяет предложить единицу измерения невежества и невоспитанности пользователей интернета. Вы не станете возражать, если мы оценим его в 1 федот?

Света комментирует книгу «Список донжуанов» (Полякова Татьяна Викторовна):

Книга "Список донжуанов" - полный отстой!

денис комментирует книгу «Беспощадный (Экстазис)» (Головачев Василий):

неплохо

ольга комментирует книгу «Сломанное время» (Вячеслав Денисов):

Прочитала две первые части "Остров.Остаться людьми", захватывает, читается легко, не оторваться :)

ТаТуСеНьКа комментирует книгу «В стране вечных каникул» (Алексин Алексей):

прошу помогите!!!!!!!!!

vaLERY комментирует книгу «Основы экономики» (Евгений Филиппович Борисов):

БРААААААААААВВВВВВВВООООООООООО

Влад комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Книга хорошая,а что некоторые вопят об авторе как о "рабе", так обращать внимание на эти вопли не стоит, нужно просто взять и прочитать книгу. Это и полезно, и интересно! Современные "преобразователи" и ногтя Сталинского не стоят. Он - созидатель, они - разушители дествительно, человеконенавистники...

Сергей комментирует книгу «Антикиллер-2» (Корецкий Данил Аркадьевич):

ХОРОШАЯ КНИГА

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Б. Е. Бродский - Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Жанры