Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор:	Е. Ю. Щетинин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Случайные комментарии

елена комментирует книгу «Каторга» (Валентин Пикуль):

книг

Мируся комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

Книгу прочла в бумажном варианте и сразу применила рекомендации на младшей дочери (7 лет)- действует не хуже нейролингвистического программирования. Я всегда знала, что что-то такое есть, но не понимала, что говорю не так. Теперь если удастся скачаю для своих подруг, т.к. с книгой расставаться не хочу, к ней надо периодически возвращаться.

Анна комментирует книгу «Вредные советы» (Остер Григорий Бенционович):

супер=_)

Анна комментирует книгу «Леонид обязательно умрет» (Липскеров Дмитрий):

Книга хорошая,сильная.Но на вкус и цвет...

Дмитрий Лунь комментирует книгу «А жизнь так коротка!» (Колычев Владимир):

Добротный боевичок. Читать всем.

лена комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

почти все книги прочитала!просто супер!!) какая книга после "ночные шорохи" идет?

ЮЛя комментирует книгу «Повелительница грозы» (Илона Волынская):

Ведьмино наследство

света комментирует книгу «Букет прекрасных дам» (Донцова Дарья):

люблю читать