Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

x-girl комментирует книгу «Архимаг» (Рудазов Александр):

класс

Kathrin комментирует книгу «Калигула или После нас хоть потоп» (Томан Йозеф):

Прочла книгу - впечатление не однозначное... Название "Калигула", на мой взгляд, как бы заранее готовит читателя к тому, о чем, или точнее, о ком будет идти повествование, НО лично мои ожидания не оправдались(( Про Калигулу идут какие-то косвенные повествования, на основании которых можно сделать предположения, что же это был за человек и чем он, якобы, отличился и вошел в историю. А так, в основном, рассказывается в деталях жизнь народа Римской империи на примере разных слоев общества: в лице актера, преторианца (офицера), сенаторов, философа, женщин - их жизнь, устремления, поступки и их последствия раскрыты более подробно, чем у Калигулы. Удивило окончание книги - ниочём, просто обрубили повествование, никакого логического завершения...

дафна комментирует книгу «Мальчик-вамп» (Емец Дмитрий):

Сергей, вы что да Емец самый потрясающий писатель после джоан коулинг роллинг!!!!

ната комментирует книгу «Соло для демона» (Елизавета Шумская):

Привет!Опять этот невероятно обаятельный и сек*уальный Тацу ведет следствие.В этот раз он схватился с демоном, заморочил головы двум подругам, притащил невесть откуда оборотня полуволка-полусобакуи тд и тп.В общей сложности получается крайне любопытная история.Доиграешься Тацу!

Элла комментирует книгу «Хохочущие куклы (сборник)» (Татьяна Дагович):

Книга с претензией на литературу. Ничего не даёт читателю, просто пустышка.

вика комментирует книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса» (Роулинг Джоанн):

классная книга

алина комментирует книгу «Два брата» (Толстой Лев Николаевич):

очень поучительная сказка но и учит многих детей быть внимательным

Неверуйка комментирует книгу «Андрей Миронов и Я» (Егорова Татьяна Николаевна):

Гаврилова, бывшая закодычная подружка Егоровой и коллеги много лет проработали в одном театре. Гаврилова недавно выдала статью о том, что ОНА была любовницей Миронова, а Егорова так ходила, было у них там что-то пару раз, остальное интриги. Что Егорова, что Гаврилова по всей видимости были там девченки на общак. Просто думаю, зачем это выносить наружу, что это так красиво сказать я любовницей была!!!!!!!

Алексей комментирует книгу «Мертвые души» (Гоголь Николай Васильевич):

Вы чё совсем а, на кой лёт надобыло пустой архив в инет сувать? Я скачал а там пусто!!!!!! КРУГЛЫЙ НОЛЬ!

{lлл комментирует книгу «Артистка, блин!» (Екатерина Вильмонт):

прикольное название(

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры