Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Andrew комментирует книгу «Вторжение» (Лейнстер Мюррей):

Редкостный бред

МАГА комментирует книгу «Салам тебе, Далгат! (сборник)» (Алиса Ганиева):

КНИГА ТА ХОРОШАЯ . ТОЛЬКО КАК ЕЁ ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЮ

амина комментирует книгу «Серебряный герб» (Чуковский Корней Иванович):

да мне очень нравится эта книжка)))))))))

Дьулустан комментирует книгу «Волшебный свет» (Серж Брюссоло):

А как скачать ?!

Serafim комментирует книгу «Кратчайшая история времени» (Хокинг Стивен):

Для умственного развития и расширения кругозора очень советую почитать.Самое главное очень доступно написанно.

елизавета комментирует книгу «Баранкин, будь человеком!» (Медведев Валерий Владимирович):

очень мудрая повесть!!

анастасия комментирует книгу «Кортик» (Рыбаков Анатолий Наумович):

хорошая книга;-)-)-)

Грациелла комментирует книгу «История Бедной Беседки» (Тарасов Александр):

Очень трогательно!

Татьяна комментирует книгу «Литература в схемах и таблицах» (Е. А. Титаренко):

Если вам, как и мне, прийдется сдавать экзамен по литературе, возьмите эту книгу!! Ничего более сжатого и в то же время детального я не видела. Произведение просто "стоит перед глазами", настолько четко и разграниченно подается материал. Даже если не читали какой-то роман полностью, тут найдете, поймете и сможете запомнить суть и смысл авторского задума. При этом критические размышления и статьи имеют место быть. Это мой опыт!!! Найдете лучше, напишите...

дима комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

ой, далеко не предсказуемый

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры