Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Роман комментирует книгу «Перекрестки сумерек» (Джордан Роберт):

Спасибо огромное за возможность скачать книги!

Геннадий комментирует книгу «Велесова Книга» (без автора):

Хочу все знать.

Татьяна комментирует книгу «Герой ее романа» (Воробей Вера и Марина):

Я вообще все их книги просто обожаю!)))))

эЛКа комментирует книгу «Контракт на Фараоне» (Олдридж Рэй):

Читала несколько раз. Всю трилогию. Очень интересно, захватывает! Рекомендую всем!!!

Вера комментирует книгу «Большие контракты» (Константин Александрович Бакшт):

Прочла эту книгу год назад.Константин умеет заинтересовывать читателя с первой страницы книги и удерживать внимание. Поэтому книга закончилась на 2ой день чтения. Захотелось еще и больше. Полетела в книжный за другими книгами автора. Не разочаровалась! Прекрасный и полезный материал изложен в книгах. Много ценных идей описано. Многое для себя отмечала маркером и перечитываю периодически.

Стерлик комментирует книгу «Бегущий за ветром» (Хоссейни Халед):

Замечательная книга, дух захватывает. Рекомендую

елена комментирует книгу «Овсянки (сборник)» (Денис Осокин):

Отличная книга.

ЕЛЕНА комментирует книгу «Дикарка. Чертово городище» (Бушков Александр Александрович):

ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Аркадий комментирует книгу «Эти странные немцы» (Зайдениц Штефан):

исключительно интересно написано! день прожит не напрасно!

дед пехто комментирует книгу «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович):

ой ой ой

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры