Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Анастасия комментирует книгу «Сестра Керри» (Драйзер Теодор):

Хорошая книга! Драйзер - мой любимый писатель.

вквуа комментирует книгу «Это ты, Алиса?» (Булычев Кир):

чавев

смити комментирует книгу «Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики» (Соколов-Митрич Дмитрий):

знаете в чем прикол все прекрасно отзываются о книге,и один два комментария там типо против и эти 2 процента правы,в том что это полное ГО*НО....

Александр комментирует книгу «Облдрамтеатр» (Азольский Анатолий Алексеевич):

комментирует книгу Облдрамтеатр

Илья комментирует книгу «Чего стоит Париж?» (Свержин Владимир):

Класная книга оторватся немог!!! Всем советую

Анна комментирует книгу «Артрит и артроз: профилактика и лечение» (Людмила Рудницкая):

мне тоже прописывали курс капсул ревмалгон 911.много читала о них в интернете и довольна, что попробовала. беспокоили непонятные боли и небольшая отечность коленного сустава, после физ процедур которые не облегчили состояние доктор выписала эти капсулы.принимала месяц(2упаковки). Отечность спала и боль прошла.

Татьяна комментирует книгу «Герой ее романа» (Воробей Вера и Марина):

я тоже просто обожаю их книги!

Юрий комментирует книгу «Защитник Отечества» (Корчевский Юрий):

Читается легко, историческая фантастика.

user комментирует книгу «4.Внутреннее устройство Windows (гл. 12-14)» (Руссинович Марк):

отличное изложение, понятно даже с нуля

Ирина комментирует книгу «Планета бурь» (Казанцев Александр Петрович):

Невероятно захватывающее приключение.В детстве, просто на одном дыхании прочитала почти все произведения Казанцева, благо в школе была хорошая библиотека. Сейчас с удовольствием перечитаю снова благодаря интернету...

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры