Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

сергей комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

спасибо за сайт

Kalista комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

нельзя же так критично) кому то нравится он наверное...детишкам. но!у меня сестра,будучи в третьем классе,пробовало его читать,в частности Таню Гроттер.не понравилось ей)факт.

Лера комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Скинте, пожалуйста,а то у нас не скоро будет

Элина комментирует книгу «Внук Дьявола» (Браун Лайза):

Самая красивая книга на всей земле

рузке комментирует книгу «Ford Fiesta/Fusion. Выпуск: Fiesta c 2001 года, рестайлинг в 2006 году; Fusion c 2002 года, рестайлинг в 2006 году. Бензиновые двигатели 1.3, 1.4, 1.6, 2.0 л.: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях» (А. В. Кондратьев):

а где ссылка то?

яна комментирует книгу «Старик-годовик» (Даль Владимир Иванович):

класс

Сергей комментирует книгу «Нечто» (Варго Александр):

Редкостная бульварщина!!! Дочитывал только из-за того, что привык дочитывать до конца все начатые книги.По моему интересней даже жёлтую прессу читать.Автор, видимо, находится в счастливом неведении что совмещать жанры в литературе удавалось единицам. Дикая бессмысленная мешанина. Совет потенциальным читателям: не тратьте время.

Костя комментирует книгу «Деревня дураков (сборник)» (Наталья Ключарева):

Прочитал книгу и не жалею.Очень понравилась и легко читается

Евгения комментирует книгу «Гениальный рассказ 1» (Нарижные В.):

Что это ? Содержание вообще ни о чем. Читать не советую.

Аля комментирует книгу «Английский язык для детей» (И. В. Беляева):

Книга

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры