Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

ирина комментирует книгу «Баллада о гибкой пуле [=Баллада о блуждающей пуле]» (Кинг Стивен):

Стивен Кинг всегда на высоте. из мелочи сделает интересную загадку

Алексей комментирует книгу «Зачем жил человек?» (Колупаев Виктор Дмитриевич):

Да, да..... присоединяюсь - просто и понятно описано.... но не понятно, почему даже черствого человека до слезинки прошибает???? шедевр! потрясающий писатель....

кузя комментирует книгу «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 30» (Наталья Ивановна Степанова):

ну написано скачать а не качается---разебка.

Елена комментирует книгу «Проклятие старых могил» (Анна Устинова):

Офигенная книга!!!!! Еще классная книга серии Страшилки "Рандеву с вампиром"

Кэтрин комментирует книгу «Я ее любил / Я его любила» (Гавальда Анна):

то ли понравилось, то ли не понравилось... на чем закончилось?! вообще ни на чем, просто закончилась.. читается легко, быстро - это все что могу сказать. Ожидала большего!

Дарья комментирует книгу «Нана» (Золя Эмиль):

нана - любимая книга из ругон-маккаров

Валентин комментирует книгу «Крутой маршрут» (Гинзбург Евгения):

К сожалению книгу не читал...Довелось её слушать в далёкие Брежневские времена ещё юношей-старшеклассником через старенький ламповый радиоприёмник от радиостанций "враждебных голосов"(точно не помню BBC."Голос Америки" или т.п.)...Сквозь треск и помехи радиоэфира с затаённым дыханием слушал роман...С нетерпением каждый день ожидал продолжения...Роман потряс,неизгладимые и сильные впечатления!Это был совсем другой мир,не тот что преподавали на уроках истории в школе..Совсем другими глазами увидел мир.Прошло уже более 30-ти лет,а роман сразу узнал и вспомнил истории из него,как будто слушал вчера,даже тембр голоса чтицы романа звучит в голове!Обязательно прочту роман!Так хочется вновь пережить те же чувства!

Людмила комментирует книгу «Капустное чудо» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

Великолепное произведение "Капустное чудо". Как и всё написанное Людмилой Евгеньевной.

Вася комментирует книгу «Одесса мама» (Барбакару Анатолий):

Отличная книга, учит реальной жизни, очень рекомендую.

Verner комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Он гениален. И не Вам судить о великих людях.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры