Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Елена Ермак комментирует книгу «Цивилизация каннибалов» (Диденко Борис):

Когда-то давно я уже читала эту книгу (дали на ночь), была потрясена. Чем больше проходит время, тем яснее становится, что концепция, предложенная автором близка к истине. Хотелось перечитать неспешно и благодаря вам желание исполнилось. Спасибо!

юрий комментирует книгу «Вирус тьмы, или Посланник [= Тень Люциферова крыла]» (Головачев Василий):

очень мощная вещь. где-то автор перегибает,но если не ловить блох-советую всем.

ольга комментирует книгу «Русский язык. 2 класс. Вставь букву. Грамматические игры» (О. В. Безкоровайная):

ау что тут интиресненького

Артур комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

скиньте мне на мыло пожалуста

Ксанка комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Люди добрые, пожалуйста, скиньте на мыло буду очень благодарна.

Дэн комментирует книгу «Альтернативы в истории России: миф или реальность» (Андрей Геннадьевич Данилов):

Интересный учебник. Не все мы оказывается знаем про наших царей.

макс комментирует книгу «Монах: последний зиндзя» (Ши Роберт):

Книга просто супер с удовольствием читал ее целымы днями.Очень интересно !! Советую всем прочитать ее..

Любаня комментирует книгу «Мы – славяне!» (Мария Семенова):

Автору "Мы славяне" Марии Семеновой: Не надо превращать наш любимый сайт бесплатных книг в место рекламы своих. Будьте любезны - в другое место.

Юрий комментирует книгу «Анти-Зеланд или На халяву и уксус сладкий» (Преображенский Николай):

С самого начала чтения книги Николая Преображенского становится понятно, что это "книга ни о чем". По-моему, автор просто решил отхватить кусочек известности, воспользовавшись раскрученностью трансерфинга. Ничего дельного

Пепелка комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Обожаю КВ!Мне Воробей с Львиносветом нравятся!и Звездный Луч тоже!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры