Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

мик комментирует книгу «Записки Серого Волка» (Леви Ахто):

талантливо и жутко

Макс комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Кому не трудно, мне тоже.

катрина комментирует книгу «Караоке для дамы с собачкой» (Полякова Татьяна Викторовна):

мне нравятся все книги поляковой классный автор

Алена комментирует книгу «Три товарища» (Ремарк Эрих Мария):

ребята, потрясный сайт

хоббит комментирует книгу «Хоббит, или Туда и обратно (пер. Н. Рахмановой)» (Толкиен Джон Роналд Руэл):

эта книга самая крутая из всех которые я читал

Иван комментирует книгу «Быть счастливее» (Тал Бен-Шахар):

Хорошая книга

инна комментирует книгу «Искусство войны» (Сунь-цзы):

да уж, жалоба правообладателя - это перебор. интересно, смахивает на лозунг "Сунь Цзы жив, Сунь Цзы будет жить!"

Вячеслав комментирует книгу «Откатчики. Роман о «крысах»» (Колышевский Алексей):

Это бумагомарание низшего пошиба. Автор смешно , глупо и безталанно пытается изобразить каких-то несуществующих "героев", несуществующие ситуации, смешные и неправдоподобные "бизнес-схемы". Перемешивает вымышленных "лемурийцев" с невымышленными турками и т.д.

динка комментирует книгу «Динка» (Осеева Валентина):

класс

валентина комментирует книгу «Голгофа» (Гомин Лесь):

эту книгу"голгофа"читала ещё в школе,украдкой от отца,а он её прятал от меня)сколько я слёз пролила читая её....(для любителей исторических книг)

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры