Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Анон комментирует книгу «Сумерки» (Майер Стефани):

Здравствуй, здравомыслящий человек. Добро пожаловать в стройные ряды людей, ненавидящих Майер.

Александр комментирует книгу «Правила подводной охоты» (Янковский Дмитрий Валентинович):

Очень яркая фантазия автора динамичный сюжет, прочел с большим удовольствием

ната комментирует книгу «В дурном обществе» (Короленко Владимир Галактионович):

привет

нежная лилия комментирует книгу «Финансист» (Драйзер Теодор):

абсолютно с вами согласна!!!

виктоша комментирует книгу «Ликвидатор» (Шилова Юлия Витальевна):

книга просто супер!!!!!!!!!читайте не пожалеете!

ирина комментирует книгу «Английский словарь разговорный для ускоренного изучения английского языка. Часть 2 (2000 слов)» (Денис Шевчук):

где справочная литература? ничего не открывается

Анастасия комментирует книгу «Крайний случай» (Туричин Илья):

Очень интересная книга, прочитала её будучи еще ребенком и мне очень понравилось

Светлана комментирует книгу «Костя+ника» (Крюкова Тамара):

Хорошая книга. Берет за душу.

настя комментирует книгу «Детективное бюро Фу-Фу и Кис-Киса» (Катя Матюшкина):

обожаю про кис кис и фу фу книги

Петр комментирует книгу «Князь Серебряный» (Толстой Алексей Константинович):

Вот здесь в разных форматах: http://thelib.ru/books/tolstoy_aleksey_konstantinovich/knyaz_serebryanyy.html

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net