Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Евгений комментирует книгу «Пиранья. Охота на олигарха» (Бушков Александр Александрович):

А в формате Fb2 "Охота на олигарха" нет книги?

Виктор комментирует книгу «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека» (Никонов Александр Петрович):

Очень умнО!!! И с юмором, и с сорказмом. Очень объективно. Огромное спасибо!!!

Динуля комментирует книгу «Игра престолов. Книга II» (Мартин Джордж):

Спасибо, за книги : )

сергей комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

книга класс. Хто знает где её купить на территории Украины.

123456789+ комментирует книгу «48 законов власти и обольщения» (Грин Роберт):

скачала книгу для ребенка, беглый просмотр дал понять что сама тоже прочитаю....!

Елена комментирует книгу «Метель» (Владимир Сорокин):

Прочла "Метель" В.Сорокина за два дня... Изначально была увлечена стилем написания, но сюжет как-то не интриговал... Когда появились пирамидки, витаминдеры, великаны и прочая ересть, наступило полное разочарование... Думаю, автору не стоит претендовать на подобие русских классиков! Нельзя смешивать стилистику 19 века с больной фантазией! Книга - полная чушь! Извините!

екатерина комментирует книгу «Старик и море» (Хемингуэй Эрнест Миллер):

очень хочется прочитать эту книгу

Лиза комментирует книгу «Таня Гроттер и трон Древнира» (Емец Дмитрий):

Очень классная книга)) Гарри Поттеру и в подметки не годится!

аня комментирует книгу «Опасное соседство» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

классная книга!автор точно знает то что нужно подростку

моля комментирует книгу «Популярный англо-русский и русско-английский словарь. Транскрипция и транслитерация английских слов русскими буквами» (Владимир Шпаковский):

спс хорошо

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры