Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Виктория комментирует книгу «Любовь, только любовь» (Бенцони Жюльетта):

Замечательная книга! Оторваться просто невозможно, прочитала первые две части залпом за три дня! И теперь собираюсь читать продолжение! Советую всем!

Solnuhsko комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

И мне скиньте пожалуйста, если не трудно

варя комментирует книгу «Тайный сыск царя Гороха» (Белянин Андрей Олегович):

меч без имени-самая классная книга!

Элен комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

Прочитала весь цикл на одном дыхании (правда при чтении первой книги -порывалась несколько раз бросить,слишком много героев, но потом затянуло) понравилось, буду с нетерпением ждать следующую книгу

Юрий комментирует книгу «Выбравший бездну» (Арчер Вадим):

Очень понравилась книга Вадима Арчера,сначала как то скучно,а потом читал запоем,отличный рассказ.

оксана комментирует книгу «Муму» (Тургенев Иван Сергеевич):

не скачивается

Леленкофф комментирует книгу «Мадам» (Холландер Ксавьера):

Жесть :) в классе 10 прочитал :) очень увлекательная книженция :-D

руха комментирует книгу «Бронзовая птица» (Рыбаков Анатолий Наумович):

отличная книга советую всем

,,, комментирует книгу «Троє у човні (якщо не рахувати собаки)» (Джером Клапка Джером):

книга просто офигеная , сиводня я иё забила дома теперб желею

как? комментирует книгу «Время твари. Том 1» (Роман Злотников):

как скачать книгу?