Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Дмитрий комментирует книгу «Маг полуночи» (Емец Дмитрий):

все книги этой серии класс!!!!!!

Света комментирует книгу «Список донжуанов» (Полякова Татьяна Викторовна):

Книга "Список донжуанов" - полный отстой!

v.rayko комментирует книгу «Головные боли, или Зачем человеку плечи?» (Сергей Бубновский):

Заказал книгу в магазине,через две недели заявку сняли,дефицит ?

саша комментирует книгу «Возвращение короля» (Толкиен Джон Роналд Руэл):

aadака

NordKekz комментирует книгу «Революция грядет: борьба за свободу на Ближнем Востоке» (Валид Фарес):

Очень пожалел,что купил книгу и что тратил время на её чтение...никакой новой "правды" не нашёл,одна старая. И ещё у автора просто фантастическая способность растягивать одну и ту же мысль на целую книгу. Итог: книга не оправдала ожиданий,вообще.

Орехов Роман комментирует книгу «Наивны наши тайны» (Елена Колина):

Привет мужу и его позвоночнику)))

Эля комментирует книгу «Искусство любить» (Фромм Эрих):

Книга чудесная, помогла мне избавиться от комплекса самоуничтожающей влюбленности и направила энергию в русло настоящей любви

Анна комментирует книгу «Осенний Лис» (Скирюк Дмитрий):

Потрясающий автор, замечательная книга. Невозможно оторваться.

Ольга комментирует книгу «Любовь, только любовь» (Бенцони Жюльетта):

Отличная серия. Все книги прочла на одном дыхании. Очень понравилось. Побольше бы таких романов.

Виктория комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Господи, это худшее, что я в своей жизни когда-либо читала... Читала, чтобы поверить своим глазам, что существуют люди, которые так мыслят... Читала и не верила... Автору придется ответить перед Богом за свой махровый антисемитизм, антисионизм, человеконенавистничество... Он, наверное, очень горд своим "трудом", считает великой ценностью... Каково же будет разочарование на Суде Божьем... Вот комментарий критика, опубликованный в Википедии, с которым я согласна: "Литературный критик Николай Потапов итог работы Успенского по состоянию на март 1989 года сформулировал следующим образом: «Апологетика преступного диктатора, упакованная в имитированную объективность».

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры