Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Aleksandra комментирует книгу «Практическое пособие по охоте за счастьем» (Ильичев Андрей):

Обалденная книга. Спасибо!

вика комментирует книгу «Танец над бездной» (Малиновская Елена):

класная книга!!!

Алекснадр комментирует книгу «Ожог» (Аксенов Василий Павлович):

Такой мути давно не читал, сто страниц еле осилил дальше читать смысла не увидел. Такое ощущение, что книга состоит из отрывков разных книг - полная мешанина.

Geo комментирует книгу «Грех межзвездный» (Фармер Филип Хосе):

Великолепное фантастическое произведение. Жанр - скорее антиутопия, чем любовный роман. Гимн личной и общественной свободе. Немного напоминает фильм "Аватар" :)

Мариша комментирует книгу «Такая разная любовь» (Воробей Вера и Марина):

Офигенно

)))00 комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

))))))))))))))точно

Ерика комментирует книгу «Эммануэль» (Арсан Эммануэль):

Смешная книга,еще Эмиль Золя задавался вопросом - почему женщины настолько праздные,особенно француженки. Гораздо интереснее было бы увидеть поведение Эммануель ,живи она в бедности где-нибудь в глубинке России или Украины.А так просто описываются похождения ленивой самочки,избалованной жизнью.

Миша комментирует книгу «Демон Власти» (Маркеев Олег):

Ерунду о книге здесь пишут те кого автор разоблачает в ней .Книга серьёзна и опасна для них.Кто сомневается прочтите последние несколько абзацев,это будет её лейтвмотив.

оля комментирует книгу «Решаем примеры. 2 класс» (Ольга Евгеньевна Васильева):

как решать премеры за 2 клас

Zarya комментирует книгу «Мудрость, часть 1» (Верищагин Дмитрий Сергеевич):

Спасибо, большое за возможность бесплатно и быстро скачать книгу. Огромных успехов сайту в Новом Году!!!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры