Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

док комментирует книгу «Великие битвы XI–XIX веков: от Гастингса до Ватерлоо» (Эдвард Кризи):

слыш ты ктото сам ты жалкий ты хоть читал эту книгу ты почитай! прид...пол...

ангелина валеева комментирует книгу «Запоминаем таблицу умножения: 2 класс» (Галина Владимировна Дорофеева):

привет

Маша комментирует книгу «Сессия: Дневник преподавателя-взяточника» (Игорь Данилевский):

"Сессия" Данилевского классная!

наташа комментирует книгу «Черная курица, или Подземные жители» (Погорельский Антоний):

извините за выражение но помойму это полная хрень

Кэтрин комментирует книгу «Я ее любил / Я его любила» (Гавальда Анна):

то ли понравилось, то ли не понравилось... на чем закончилось?! вообще ни на чем, просто закончилась.. читается легко, быстро - это все что могу сказать. Ожидала большего!

Павел комментирует книгу «Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие» (Михаил Ермаков):

Великолепна и познавательна, пригодится студентам в практической работе по литейному делу. Рекомендую купить.

Николай комментирует книгу «А зори здесь тихие...» (Васильев Борис Львович):

Хорошая книга, и сюжет тоже не плох.

Меролина комментирует книгу «Железная скорлупа» (Алексей Игнатушин):

Очень хорошая книга! Со смыслом. И сюжет порадовал: очень много поворотов. И автор, такое ощущение, что мысленно присутствует где-то в комнате. Сразу понятно, что писал с душой.

Serafim комментирует книгу «Кратчайшая история времени» (Хокинг Стивен):

Для умственного развития и расширения кругозора очень советую почитать.Самое главное очень доступно написанно.

Freddy комментирует книгу «Точка обмана» (Браун Дэн):

Последние 150 страниц дочитывал уже глубокой ночью, не мог оторваться. Кто свой, кто - враг, - ни за что не угадать. Ничуть не жалею, что купил.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры