Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Зиночка комментирует книгу «Олигарх и амазонка» (Колычев Владимир):

Увлекательное ччтиво

Анастасия комментирует книгу «Pride and Prejudice» (Austen Jane):

Дмитрий Емец пишет замечательные книги, которые более всего в ходу у подросткового возраста

Васисуалий комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Как же вы не понимаете - добрых людей не бывает! Как только книга появится в сети ее легко можно будет найти, а специально каждому ее высылать никто даже не почешется.

Роза комментирует книгу «Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии» (Михаил Исаакович Ципоруха):

не тот ответ

Елена комментирует книгу «Метель» (Владимир Сорокин):

Прочла "Метель" В.Сорокина за два дня... Изначально была увлечена стилем написания, но сюжет как-то не интриговал... Когда появились пирамидки, витаминдеры, великаны и прочая ересть, наступило полное разочарование... Думаю, автору не стоит претендовать на подобие русских классиков! Нельзя смешивать стилистику 19 века с больной фантазией! Книга - полная чушь! Извините!

Кошка комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Есть такие люди которые придерживаются такого определения как "коты - посланники ада" но это бред конечно..

Татьяна комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Первый раз прочитала книгу в 14 лет - думала бред. Затем в 18 читала только про Маргариту, выкидывая главы о Понтие Пилате - понравилось. В 20 лет доросла до всей книги. Она волшебная! Перечитываю каждый год. Теперь в восторге от каждой строчки.

emil комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

спасибо за книгу, и вообще за все книги которые я тут нашел:)) безмерно благодарен

катерина комментирует книгу «Обломов» (Гончаров Иван Александрович):

это только первая часть а их там 4 где ещё 3?

валентин комментирует книгу «Ричард Длинные Руки – князь» (Гай Юлий Орловский):

Хорошая книга, Желаю всем её прочитать. И главное, что она смешная =)

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры