Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Автор:	А. В. Субботин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Случайные комментарии

Тимаша комментирует книгу «Чтец» (Шлинк Бернхард):

мне понравилась книга. Одним словом и не опишешь все то, что испытываешь при прочтении. Обязательно прочтите до конца, советую.

Юрий комментирует книгу «Выбравший бездну» (Арчер Вадим):

Очень понравилась книга Вадима Арчера,сначала как то скучно,а потом читал запоем,отличный рассказ.

Мария комментирует книгу «Гордость и предубеждение» (Остен Джейн):

Потрясающая,проникновенная и чудесная книга...Не больше не меньше...

женя комментирует книгу «Эрагон» (Паолини Кристофер):

книга класс

нарина комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

я не раз читала книгу и смотрела фильм снятый по данному произведению мне очень нравится с каждым разом я подчеркиваю в ней что то для себя. эта книга может многому научить

viktoriya комментирует книгу «Дневник матери» (Нефедова Нина Васильевна):

я люблю читать такие истории

Игорь комментирует книгу «Пилот «штуки»» (Ганс-Ульрих Рудель):

Книга замечательная! Каким же адским трудом досталась нашим дедам Победа над фашизмом! склоняю голову перед мужеством и отвагой этих людей! И надо признать, что немецкие солдаты, также честно выполняли свой долг на поле боя и были достойными противниками! Ганс Ульрих Рудель - это своего рода Мересьев. По своей воле к победе и стремлению летать - эти люди наравне.

Вася комментирует книгу «Одесса мама» (Барбакару Анатолий):

Отличная книга, учит реальной жизни, очень рекомендую.

рада комментирует книгу «Решаем примеры. 2 класс» (Ольга Евгеньевна Васильева):

да, очень сложно!!!

Сергей комментирует книгу «Как заработать первый миллион, не имея стартового капитала» (Довгань Владимир):

Можно ещё и тут начать

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Субботин - Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Жанры