Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор: Е. Ю. Щетинин
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

x-girl комментирует книгу «Агентство магических катастроф» (Мяхар Ольга Леонидовна):

прикольно и очень смешно.эта Элька самый настоящий разрушитель

Александр комментирует книгу «Тринадцатый сектор» (Шалыгин Вячеслав Владимирович):

Самая первая из мною прочитанных. Очень интересная сюжет построен то что надо

юля комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

а нам такую фигню задают читать в 6 классе=((((фУУУ((полное гГГГ

Бонза комментирует книгу «Адамант Хенны» (Перумов Ник):

Лучшая книга серии копье тьмы советую

эЛКа комментирует книгу «Контракт на Фараоне» (Олдридж Рэй):

Читала несколько раз. Всю трилогию. Очень интересно, захватывает! Рекомендую всем!!!

инопланетянин комментирует книгу «Карсон Венерианский» (Берроуз Эдгар Райс):

так вот кто придумал фашызму/патриатизму.. (ну-ну)

Тимаша комментирует книгу «Монах, который продал свой «феррари»» (Шарма Робин С.):

Василий, полностью с Вами согласна. Читала года 2 назад, абсолютно не помню о чем она, но помню усердное желание автора вот-вот что-то рассказать.

Леонид комментирует книгу «Зеленая угроза» (Ладлэм Роберт):

Плохо вычитана книжка - здоровенные пропуски текста. примерно по странице в нескольких местах.

Ксения комментирует книгу «Башня» (Сафонов Дмитрий):

Книга захваывает с первых же страниц. Именно читая такую динамично написанную прозу, не можешь оторваться от книги до глубокой ночи (а ведь на утро на работу). Потрясает логика, объсняющая поступки тех или иных персонажей - неотвратимая, как сам факт падающей башни. Персонаи реалистичны и живы, хотя некоторые из них выписаны лишь легкими штрихами. "5".


Информация для правообладателей