Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

ДАНИЛ комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

ЗАДАЛА ДИРЕКТРИСА НАЙТИ ЭТУ КНИЖКУ

Эля комментирует книгу «Стюарт Литл» (Уайт Элвин):

А мне нужна книга про Стюарта Литла на ангийском,не хочу покупать,поэому если кто знает такой сайт,подскажите пожалуйста.

Птица Феникс :-) комментирует книгу «Улыбка ледяной царевны» (Ксения Беленкова):

Я эту книгу читала и перечитывала, наверное, сотни раз. Поразила до глубины души - такая глубокая, поистине красивая история. Ксения Беленкова, на мой взгляд, лучший автор серии ТДД.

марина комментирует книгу «Няня из Москвы» (Шмелев Иван Сергеевич):

ОБливаюсь слезами читая эту книгу...откройте для себя Шмелёва! чистота и мир!...

Юлия комментирует книгу «Порок Сердца» (Соя Антон):

Мне тоже кажется, что это книга Эмобой...

ККК комментирует книгу «Дети капитана Гранта» (Верн Жюль Габриэль):

Нудятина.

Кара комментирует книгу «Пpо 'Титаник'» (Панцырев Макс):

Автор книги может идти в неизведанные дали.

Александр комментирует книгу «Вся власть Советам !» (Бонч-Бруевич Михаил):

Спасибо,читал эту книгу в детстве,она была у отца в библиотеке,потом постепенно зачиталась.Давно хотел её перечитать(детские воспоминания)и вот, наконец, нашёл.Отличная библиотека!

geiger08 комментирует книгу «Установка и настройка Windows 7 для максимальной производительности» (Михаил Райтман):

В начале страницы mihail_raytman вы пишете: Михаил Райтман - Установка и настройка Windows 7 для максимальной производительности, скачать книгу бесплатно. Внизу страницы другая надпись: Извините, данная книга недоступна... Вопрос: Почему вы не делаете недоступную книгу также недоступной для поисковых систем? Ведь тем самым вы КРАДЕТЕ у пользователя время и трафик, т.е.определенную сумму денег и рекламируете книгу за наш счет.Такое возможно только на российских сайтах.Так не прав ли Навальный, только это уже нужно относить не к одной партии, а ко всей стра-не.

Марина комментирует книгу «Искусство любви» (Вислоцкая Михалина):

Читала, это старая книга, написанная в конце 70-х. Автор-врач, поэтому стоит почитать, много полезных вещей.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры