Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор: Г. И. Пеникас
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Дмитрий Лабудень комментирует книгу «Седьмой» (Грацкий Вячеслав):

Суперская книжка,читается на одном дыхании. Лучший образец современного фентези.

Алекс комментирует книгу «Мириэм» (Капоте Трумен):

Мистический рассказ "Мириэм",немного пугающий и привлекающий своей неясностью(кто эта девочка Мириэм?зачем пришла?призрак или игра воображения героини?)класс но было бы если б его экранизировали,отличная кроткомеетражка получилась бы!

Ann комментирует книгу «Третье правило волшебника, или Защитники Паствы» (Гудкайнд Терри):

Вдохновило! Аж стишков пару написала:) книга интересная, вот только слишком часто описываются события прошлых книг, да и "лекций" многовато... Мне очень понравился момент, когда Верна и Уоррен наконец сознаются в своих чувствах и это так..так..романтично, или как сказать.. Я уже довольно сильно привыкла к Верне, успела полюбить ее, и Уоррен!.. Если бы такой человек существовал в нашем мире, я бы в него наверное влюбилась! Хотя, если перейти барьер букв и все пределы разума, я в него действительно влюбилась. ^^ я была так несказанно рада сближению чувств Верны и Уоррена! Что они наконец порвали пелену формальности и дали волю эмоциям! В душе плакала от счастья, не знаю как наяву)))) ну а Ричард с Кэлен... Кому они не нравятся? Главные герои ведь и все такое. Захватывающие приключения, невероятное везение и... Жизнь по инструкциям. Да, из-за пророчеств складывается такое представление. Нет-нет, они мне нравятся, но чего-то меня больше тянет на новых героев. Например, четверка Морд-Сит. Как оказалось, под маской безразличия скрывалось неизменное чувство юмора! Холли стала моей любимицей) ну и может Бердина, хотя я немного и презираю их с Раиной...нетрадиционную ориентацию. А Холли было реально жаль. Хотя нет, я была в ярости. Мне хотелось, чтобы Ричард вырезал этому мерзкому мрисвизу кишки и заставил его их сожрать. Еще прикольнула сильфида. Ртуть х) кто разделяет мои интересы, пишите мне koshachy_ushky@mail.ru

Бибо комментирует книгу «Дочь тысячи джеддаков» (Берроуз Эдгар Райс):

Очень интересно! Написано мастерски! Очень понравилось про зеленых марсиан и сражения Джона Картера! Но вторая книга цикла ("Боги Марса") еще круче!

Rolanka комментирует книгу «Девочка с Земли (Сборник)» (Булычев Кир):

У меня в детстве было 6 томов про Алису. Я даже гулять не ходила, все время читала! Мои любимые книги детства!

Анастасия комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Вафля, согласна с вами.

Павел комментирует книгу «Черная курица, или Подземные жители» (Погорельский Антоний):

Для прочтения каждому ребенку. Кстати, по ней есть мультфильм-экранизация.


Информация для правообладателей