Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Артур комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

скиньте мне на мыло пожалуста

Анна комментирует книгу «Билет на Лысую гору» (Емец Дмитрий):

Не нравится, читай детские комиксы, кто ж заставляет XDD

бол комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

привет

Asmet комментирует книгу «Замок» (Вилсон Фрэнсис Пол):

Отличный сайт.И книги!

Олег комментирует книгу «Посланец небес» (Ахманов Михаил):

Супер книга, довольно сложно читать, местами заставляет задуматься, но написано очень хорошо, как филосовский трактат местами выглядит

Лера комментирует книгу «Рассвет» (Стефани Майер):

как её скачать?

ленка комментирует книгу «Русская княжна Мария» (Воронин Андрей Николаевич):

мне нужен для дневника читателя год создания.Не подскажете?

Екатерина комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

у меня в домашней библеотеке 20 с чем-то книг из серии "Коты Воители", очень душевные, интересные книги. Советую всем прочесть! Я их обожаю!!!

Саня любитель книг комментирует книгу «Последний дюйм» (Олдридж Джеймс):

Спасибо огромное за такой сайт.....всем советую этот сайт...все книги нашёл, которые хотел

Дмитрий Данилов комментирует книгу «Давно забытая планета» (Шумилов Павел):

В книге упомянуто весьма расеространённое мнение, будто драконы лживы. А не сваливают ли люди, стремящиеся "съэкономить силы и время" (для войны, конечно) на драконов СВОИ грехи? И на этот вопрос есть в книге очевидный ответ... оч-чень неприятный обычным людям.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры