Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Автор: О. Е. Цацура
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

zhanna star комментирует книгу «Американская история» (Тосс Анатолий):

Сегодня прочитала роман "Американская история" А.Тосс. Интересная книга! рекомендую прочитать! Интересно, снимали фильм по роману... с удовольствием посмотрела бы...

дим-дим комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

Книгу знаю наизусть! Шедевр!

Владимир комментирует книгу «Русские на Мариенплац» (Кунин Владимир Владимирович):

Одна из самых любимых книг.Запредельный юмор и одновременно лирика.

Александр комментирует книгу «Атлас бабочек и гусениц Европы и отчасти русско-азиатских владений» (К. Ламперт):

Один из самых лучших определителей когда-либо издававшихся

Клавдия комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Очень хорошая книга!!!! Прочитала с болью.

Анна комментирует книгу «Леонид обязательно умрет» (Липскеров Дмитрий):

Книга хорошая,сильная.Но на вкус и цвет...


Информация для правообладателей