Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор: О. Л. Крицкий
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Роман комментирует книгу «Перекрестки сумерек» (Джордан Роберт):

Спасибо огромное за возможность скачать книги!

чукча-читатель комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Прочитал книгу однако. Теперь тренируюсь на жене и кошке. Потом буду испытывать на начальнике, чтобы зарплату повысил.

Ирина комментирует книгу «Зовите меня Джо» (Андерсон Пол Уильям):

Книга- СУПЕР!!!!!!Читать ВСЕМ!

Анна комментирует книгу «Артрит и артроз: профилактика и лечение» (Людмила Рудницкая):

мне тоже прописывали курс капсул ревмалгон 911.много читала о них в интернете и довольна, что попробовала. беспокоили непонятные боли и небольшая отечность коленного сустава, после физ процедур которые не облегчили состояние доктор выписала эти капсулы.принимала месяц(2упаковки). Отечность спала и боль прошла.

Инна комментирует книгу «Женевьева. Жажда крови. Женевьева неумершая» (Йовил Джек):

Оценка 4. Три небольших рассказа о разных периодах жизни Женевьевы. Читается нормально: после Дракенфлекса - даже немного захватывает, но тоже слабовато.

евгений комментирует книгу «Конь с розовой гривой» (Астафьев Виктор Петрович):

возможно прочитав поймут что убивать не есть гут ... и вырастут чуть лучше .

Марина комментирует книгу «Финансовый менеджмент» (Игорь Ярославович Лукасевич):

Лукасевич искала везде нашла

Анастасия комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Просто выразили мое мнение! Диана, а у меня сделалось от вашего комментария такое ощущение, как будто вы попросту говорите так, потому что это так называемая классика. И, извините меня, если бы Вы были с высоким развитием, то не писали бы такую чушь.


Информация для правообладателей