Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

Света комментирует книгу «Список донжуанов» (Полякова Татьяна Викторовна):

Книга "Список донжуанов" - полный отстой!

Михаил комментирует книгу «Экзо» (Катлас Эдуард):

очень понравилось. динамично . интересно представлена перспектива будущего сегодняшней перенаселенной Земли.

Дмитрий комментирует книгу «Облдрамтеатр» (Азольский Анатолий Алексеевич):

Книга не до конца

григорий комментирует книгу «Тактика Борьбы Самбо» (Харлампиев Александр Анатольевич):

хорошии сайт

Петр комментирует книгу «Бушующая стихия» (Хантер Эрин):

качайте здесь - http://thelib.ru/books/hanter_erin/bushuyuschaya_stihiya.html

Николай комментирует книгу «Гнев отца» (Грин Александр):

"О своем отце Том помнил лишь что у него черные усы и большая теплая рука..." - странное совпадение, я когда был маленьким, тоже ждал своего отца, который должен был приехать с Дальнего Востока. Мне было 3 года, и однажды поздно вечером, когда я уже спал, мой отец вошел в комнату и поцеловал меня. Я проснулся и сказал: "Папа!" У него были большие рыжие усы и теплые руки... Потом всю жизнь мама и бабушка убеждали меня, что я не мог этого помнить. Но я помнил, и помню до сих пор, это ни с чем не сравнимое ощущение счастья. И повесть Грина так необычайно попала в резонанс с моей душой, что мелкие несоответствия - ведь я совсем не был похож на маленького Тома - никак не повлияли на мое восторженное восприятие этого чудесного произведения. У меня совершенно особое отношение к этой вещи, я не вижу в ней недостатков, я вместе с мальчиком готов кричать: "Я убил твой гнев!" И спасибо что я смог еще раз прочитать эту восхитительную повесть.

Александра комментирует книгу «Ангелы и демоны» (Браун Дэн):

Очень интересная книга,читается быстро,трудно оторваться

владуха комментирует книгу «Русский язык. 3 класс. Вставь букву. Грамматические игры» (О. В. Безкоровайная):

здорова

Андрей комментирует книгу «Левша» (Лесков Николай Семёнович):

Это возможно только в сказках, а так можно с помощью вещей из XXI. Может он говорил, что будет в будущем и этот список можно продолжать вечно....

Гэндальф комментирует книгу «Сердца трех» (Лондон Джек):

Джек Лондон, наверное, самый правдивый и романтичный писатель, никогда не встречала какого-либо другого писателя, оставившего более глубокий след в мировой литературе..

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры