Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

юля комментирует книгу «Гаррі Поттер і таємна кімната» (Ролінґ Джоан К.):

я маю цю книгу!

Matvei комментирует книгу «Тайна Полтергейста» (Недоруб Сергей):

Книга "Тайна полтергейста" очень хорошо написана, но мне не понравилось то,что очень трагично! Почему Литера умерла из за ошибки человека!(((

Semernina комментирует книгу «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» (Андреев-Кривич Сергей):

Большое спасибо!

maloir комментирует книгу «Остров Крым» (Аксенов Василий Павлович):

Зря ты так говоришь есть библиотека даже под заказ бесплатно, любую книгу в любой формат электронный тебе сделают. например Шедар Кассиопеи

михаил комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

тоже буду читать раз двадцатый

Люда комментирует книгу «Таня Гроттер и полный Тибидохс! Фразочки, цитатки и афоризмы» (Емец Дмитрий):

Ничего одинакового с Гарри Поттером! Таня намного интересней! Я всю читала и мне очень понравилось!

илья комментирует книгу «Психология влияния» (Чалдини Роберт):

благодарю,приятно скачивать без всяких удержаний и проблем

стёпа комментирует книгу «Крокодил Гена и его друзья» (Успенский Эдуард Николаевич):

клас

Алена комментирует книгу «Девочка с Земли (Сборник)» (Булычев Кир):

Чудесная книга, которая потрясла в детстве. Детям читать обязательно!

Танита комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

И еще, отзовитесь, пожалуйста, люди, прочитавшие книгу Джеймса Джонса "Отныне и вовек". тоже на тему армии. Хотелось бы услышать Ваши отзывы!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры