Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

Автор:	Р. А. Григорьев
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.

Случайные комментарии

Изя комментирует книгу «Ярость» (Никитин Юрий Александрович):

почему нельзя скачать?!

Миссис Снейп комментирует книгу «Воин Рэдволла» (Джейкс Брайан):

Книга детства... спасибо...

Ирина комментирует книгу «Доспехи из чешуи дракона» (Юрин Денис):

Читай онлайн

настюка комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

книга атас!!!!!!! лучшей книги нет на свете!!!!!! ещё советую почитать "пегги сью и призраки" тоже не че так.....мне понравилось....

ааааааааа комментирует книгу «Сказки по телефону» (Родари Джанни):

совсем не интересная книга

конфетка комментирует книгу «Ася» (Тургенев Иван Сергеевич):

хорошее произведение.советую всем

маха комментирует книгу «Лапы вверх! (сборник)» (Катя Матюшкина):

Знаете... Детям нравится.......

настя комментирует книгу «Корова» (Андрей Платонов):

расскажите пожалуйста о чём эта книга и напишите имена главных героев

соня комментирует книгу «Игра в звезду» (Екатерина Неволина):

А где скачать.

Елена комментирует книгу «Гензель и Гретель» (Якоб и Вильгельм Гримм):

Братья Гримм Вам лично пожаловались? Очень интересно!!!

Информация для правообладателей