Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Вера комментирует книгу «Только для личного ознакомления» (Флеминг Ян):

Нашла тока у вас бондиану "На службе у её Величества".. Спс... Тока у вас не вся бондиана к сожалению :(

Вячеслав комментирует книгу «Первая встреча, последняя встреча» (Бушков Александр Александрович):

В очередной раз благодарю Вас, что даете возможность пенсионеру скачивать интересные книги. В книжных магазинах одна такая книгоа стоит как минимум 200 рублей. А я скачиваю книги на многие сотни рублей. Огромное Вам спасибо!!!

сергей комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

книга класс. Хто знает где её купить на территории Украины.

Полюд комментирует книгу «Сердце Пармы» (Иванов Алексей):

Сердце Пармы отличное произведение, но голосовать за еврея Явлинского не собираюсь.

Сашка ( девочка ващето) комментирует книгу «Маг полуночи» (Емец Дмитрий):

Люди, кто скачал? Кинте вот сюда: aleksandrameshalkina@yandex.ru чё вам стоит? Пазязя. Денег нет, и не будет ближайших лет -дцать, а в библиотеке недавно совсем только лестнца в Эдэм появилась, ждать мочи нет, всё в электронке читала.

Алина комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

Конечко хорошая книга)))А кто о ней отзывается плохо- просто не читал!

Даша комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Юля, книга очень интересная. А тот факт, что ты называешь ее "говном", говорит о том, что тебе надо в 1 класс. Хотя я такого же возраста что и ты, мне интересно учится. Книга очень хорошая!!!

Александра комментирует книгу «Моя жизнь в искусстве» (Станиславский Константин):

Спасибо большое!

кристина комментирует книгу «Математика. 4 класс. Реши задачу: для любознательных» (Ирина Степановна Марченко):

где все задачи

Владимир Шебзухов комментирует книгу «Драконы Пропавшей Звезды» (Уэйс Маргарет):

НЕЛЁГКИЙ ВЫБОР автор Владимир Шебзухов Иметь маловато, казаться вдруг стало, Сокровищ своих, излучающих свет. Копилось богатство, ни много, ни мало, Полжизни дракона, аж тысячу лет. Но все эти годы, века за веками, Кружил над драконом мечтания дух. Мечтатель ночами, застывши, как камень, Глядел на горящую в небе звезду. Спросил он у старца: «Ну как же в пещеру Далёкую эту звезду затащить? Так ярче сокровищ, я знаю и верю, Сумеет жилище моё осветить!» «К ней тысячу лет всё лететь тебе надо! – Ответил с улыбкою старец ему – А, коль долетишь, и воздастся награда -- Навеки забудешь пещерную тьму!» Дракон произнёс: «Хоть живу я и много, Две тысячи лет, столь – любому прожить! Но тысяча -- долгая, больно, дорога… Остаться ж -- знать, десять веков мне тужить!» «Где лучше встречать свою смерть на закате; В огромном богатстве -- подумаешь ты -- Иль в звёздных лучах распростертых объятий, Что явь осветит долгожданной мечты?» От старца и выпал тот выбор дракону. Спасибо сказать мудрецу лишь успел, Воспрянул дракон от сердечного звона, Раскрыв свои крылья, к звезде полетел…

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры